In 1995 werd Sega Rally voor het eerst geintroduceerd in de arcadehallen. De game werd destijds in hoog tempo bijzonder populair. De klassieke racegame is nu terug en helemaal aangepast aan de huidige generatie spelcomputers en PCs. In tegenstelling tot andere rallyspellen waarbij je alleen tegen de klok rijdt, race je in Sega Rally tegen directe tegenstanders. Sega Rally is dan ook een arcaderacer die echter de diepgang heeft van een simulatieracer.
In Sega Rally race je over meerdere ondergronden zoals modder, sneeuw, gravel en natuurlijk ook asfalt met allerlei vierwiel- en tweewiel aangedreven autos. Tijdens de races zullen de omgevingen en banen veranderen doordat jij en je tegenstanders er overheen racen en flinke afdrukken achterlaten in de modder. Een baan ziet er dan ook geen lap hetzelfde uit en wordt elke race bovendien steeds slechter begaanbaar. De tracks bevinden zich in acht verschillende omgevingen die elk geinspireerd zijn op exotische locaties over de hele wereld.